El objetivo de este libro es dar una panorámica de los principales modelos de series temporales que se aplican al análisis de datos financieros. Dado el enfoque empírico del texto, la primera parte del libro se dedica a resumir las principales características (#stylized facts#) presentes en la mayoría de series de rendimientos financieros. En la segunda parte se describen los principales modelos lineales y no lineales desarrollados para captar las dependencias en la media que pudieran presentarse en los rendimientos. En la tercera parte se describe un amplio elenco de métodos para la modelización de la volatilidad de las series de rendimientos. Debido a su relevancia desde un punto de vista práctico, esta parte constituye el núcleo del libro y en la misma se exponen tanto los modelos GARCH clásicos como los modelos de volatilidad estocástica más recientes así como otros modelos multivariantes. Una característica reseñable de esta monografía es la realización de ejemplos empíricos con datos reales que se pueden reproducir por parte del lector mediante el uso del programa R, el cual está disponible como software libre. De hecho, tanto los datos como todos los códigos en R utilizados son accesibles a través de la Web. En resumen, este libro pretende servir como una guía accesible a una amplia variedad de lectores que quieran analizar datos financieros utilizando técnicas modernas de series temporales.