Measuring market risk
- ISBN: 9780471521747
- Editorial: John Wiley & Sons Limited
- Fecha de la edición: 2002
- Lugar de la edición: Chichester. Reino Unido
- Colección: WILEY FINANCE
- Encuadernación: Cartoné
- Medidas: 25 cm
- Volumen: 1
- Nº Pág.: 370
- Idiomas: Inglés
Papel: Cartoné
70,91 €
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Table of Contents Preface The Risk Measurement Revolution Measures of Financial Risk Basic Issues in Measuring Market Risk Nonparametric VaR and ETL Parametric VaR and ETL Simulation Approaches to the Estimation of VaR and ETL Lattice Approaches to the Estimation of VaR and ETL Incremental and Component Risks Estimating Liquidity Risk Backtesting Market Risk Models Stress Testing Model Risk Toolkit Bibliography
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